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Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

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Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.

Contexto multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.  

Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

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TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:   

Análisis

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.  

Excelencia académica

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método Relearning (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.   

Economía de escala

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, volumen + tecnología = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad. 

En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico” 

El temario de este Maestría en Trading en Derivados ha sido diseñado para ofrecer a lo largo de 10 módulos una enseñanza de alto nivel en este ámbito. Para ello, el plan de estudio presenta una perspectiva teórico-práctica, acorde a las necesidades de los profesionales del sector y a las tendencias actuales en este ámbito. Todo, a través de una metodología flexible y compatible con las responsabilidades personales diarias.  

Un programa que te detallará cuidadosamente toda la problemática que el inversor va a sufrir en los mercados reales” 

Plan de estudios 

El equipo docente que conforma este programa universitario ha diseñado un plan de estudio que se adentra desde el primer momento en los conceptos claves del Trading. Además, para que el alumnado consiga dicha meta con éxito, TECH proporciona recursos didácticos multimedia de alta calidad en los que ha empleado la última tecnología aplicada a la enseñanza académica.  

Se trata, por tanto, de una titulación que llevará al egresado a obtener un aprendizaje vital para la puesta en marcha de estrategias que optimicen el rendimiento global de las inversiones, analice los activos financieros con las herramientas más precisas y mejore en la toma de decisiones.  

Asimismo, el egresado conseguirá afianzar dichos conceptos de forma mucho más ágil y dinámica, gracias al método Relearning, basado en la reiteración de los elementos claves. De esta forma, el profesional disminuirá las largas horas de estudio y memorización.  

Esta institución académica ofrece, así, una experiencia universitaria única, cuya metodología facilita la compatibilización de un Maestría con las responsabilidades profesionales más exigentes. Una oportunidad inigualable a través de la mejor universidad digital del mundo según Forbes.

Este Maestría se desarrolla a lo largo de 12 meses y se divide en 10 módulos:

Módulo 1. Mercados de Derivados 
Módulo 2. Derivados de Renta Variable 
Módulo 3. Operación en Plataformas con Derivados de Renta Variable 
Módulo 4. Sensibilidad de la Prima de las Opciones de Renta Variable 
Módulo 5. Estrategias Delta Direccionales con Derivados de Renta Variable 
Módulo 6. Estrategias Gamma de Volatilidad con Derivados de Renta Variable 
Módulo 7. Estrategias Theta con Derivados de Renta Variable 
Módulo 8. Cobertura de Carteras de Renta Variable con Derivados 
Módulo 9. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados 
Módulo 10. Opciones Exóticas en La Inversión en Renta Variable 

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar este Maestría en Trading en Derivados Financieros de Renta Variable de manera totalmente online. Durante los 12 meses que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio. 

Módulo 1. Los Mercados de Derivados

1.1. Contratos a plazo

1.1.1. El Riesgo en las Operaciones
1.1.2. Tipo de posiciones de riesgo: Largas y Cortas
1.1.3. Cobertura del riesgo

1.2. Mercados Organizados de Derivados

1.2.1. Eliminación del riesgo de contrapartida
1.2.2. La Cámara de Compensación
1.2.3. Contratos estandarizados

1.3. Futuros Financieros. Posibilidades de Inversión

1.3.1. Contratos de Futuros Financieros
1.3.2. Cobertura básica con Futuros Financieros. Ratio de Cobertura
1.3.3. Garantías y liquidación diaria de pérdidas y ganancias

1.4. Apalancamiento. Uso correcto

1.4.1. Apalancamiento
1.4.2. El límite del apalancamiento
1.4.3. Riesgos que provoca un abuso del apalancamiento

1.5. Tipos de Opciones Financieras

1.5.1. Opciones Financieras
1.5.2. Opciones de compra y opciones de venta
1.5.3. Opciones europeas y opciones americanas

1.6. Elementos en las Opciones Financieras

1.6.1. Strike o precio de ejercicio de la opción
1.6.2. Tiempo a vencimiento de la opción
1.6.3. Volatilidad

1.7. Cobertura con opciones financieras

1.7.1. Uso del ratio de cobertura. Limitaciones en la cobertura con opciones
1.7.2. Operaciones de cobertura con opciones compradas
1.7.3. Operaciones de cobertura con opciones vendidas

1.8. Inversión y arbitraje con opciones financieras

1.8.1. Operaciones de inversión con opciones compradas
1.8.2. Operaciones de inversión con opciones vendidas
1.8.3. Operaciones de arbitraje con opciones

1.9. Cálculo de las Garantías en las Posiciones básicas con Opciones

1.9.1. Opciones compradas y Opciones Vendidas
1.9.2. Strike
1.9.3. Procedimiento diario de liquidación en cuenta de las Garantías con opciones

1.10. Mercados internacionales de derivados

1.10.1. Mercados europeos
1.10.2. Mercados americanos
1.10.3. Mercados internacionales no organizados

Módulo 2. Los Derivados de Renta Variable

2.1. Inversión en Renta Variable Inversión en acciones: Elementos

2.1.1. Medida de la rentabilidad de la renta variable
2.1.2. Rentabilidad histórica de los mercados de renta variable: Comparación con la de otros activos financieros

2.2. Medidas de Valoración del riesgo de la Renta Variable

2.2.1. Medidas de dispersión: La desviación típica
2.2.2. Capital Asset Pricing Model y la beta de un activo financiero
2.2.3. Medidas asimétricas de riesgo

2.3. Carteras formadas por activos de renta variable

2.3.1. Rentabilidad y riesgo de una cartera de renta variable
2.3.2. Diversificación
2.3.3. Medidas de performance de una cartera de renta variable

2.4. Gestión de carteras de renta variable

2.4.1. Gestión pasiva: búsqueda de un benchmark adecuado
2.4.2. Gestión activa: búsqueda de alfa
2.4.3. Gestión alternativa: búsqueda de retorno positivo

2.5. Otras aproximaciones al riesgo de una cartera y a su gestión

2.5.1. Modelos multifactoriales
2.5.2. Modelos VAR (Value at Risk)
2.5.3. Modelos de Money Management

2.6. Criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de largo plazo

2.6.1. Criterios basados en perspectivas de largo plazo
2.6.2. Strategic Asset Allocation o asignación estratégica de activos
2.6.3. Análisis fundamental

2.7. Criterios de formación de carteras de gestión activa en perspectivas de corto Plazo

2.7.1. Criterios basados en perspectivas de corto plazo
2.7.2. Análisis gráfico
2.7.3. Análisis estadístico

2.8. Cobertura de inversión en acciones individuales

2.8.1. Ratio de cobertura. Uso de futuros
2.8.2. Cobertura con opciones compradas
2.8.3. Cobertura con opciones vendidas

2.9. Cobertura de inversión en carteras de renta variable

2.9.1. Ratio de cobertura. La beta de la cartera
2.9.2. Cobertura de carteras con futuros
2.9.3. Cobertura de carteras con opciones

2.10. Limitaciones de la cobertura con opciones

2.10.1. Influencia en la cobertura del período estimado de riesgo
2.10.2. Influencia en la cobertura del strike de la opción
2.10.3. Influencia en la cobertura del vencimiento de la opción

Módulo 3. Operación en Plataformas con Derivados de Renta Variable

3.1. Plataformas de Trading de Derivados en Renta Variable

3.1.1. Accesibilidad a las Plataformas
3.1.2. Tipos de contratos: Operaciones con Futuros
3.1.3. Operaciones con Opciones

3.2. Códigos de Contratos según Vencimiento y Precio

3.2.1. Códigos de los futuros en los mercados internacionales
3.2.2. Códigos de las opciones sobre los índices más importantes
3.2.3. Códigos de las opciones sobre acciones

3.3. Tipos de Órdenes en los mercados de derivados

3.3.1. Órdenes limitadas
3.3.2. Órdenes a mercado
3.3.3. Órdenes stop-loss y stop-profi

3.4. Liquidez en los mercados de Derivados.

3.4.1. Liquidez y nivel de liquidez de los Mercados de Derivados
3.4.2. Cruce de operaciones en mercados líquidos de derivados de renta variable
3.4.3. Cierre de estrategias en mercados líquidos

3.5. Problemática de las amplias horquillas existentes en los mercados menos líquidos

3.5.1. Cuándo considerar una horquilla como excesivamente amplia
3.5.2. Cruce de operaciones en mercados poco líquidos
3.5.3. Cierre de estrategias en mercados poco líquidos

3.6. Cálculo del saldo en cuenta según Operaciones en los Mercados de Derivados

3.6.1. Impacto de cada operación en el saldo en cuenta
3.6.2. Gestión del saldo en cuenta cuando ya tenemos posiciones previas
3.6.3. Capacidad máxima de operación con el saldo disponible

3.7. Operativa a realizar cuando el saldo en cuenta está cercano a Cero

3.7.1. Cuándo podemos considerar que nuestro saldo está cercano a Cero
3.7.2. Operaciones que nos permiten aumentar el saldo en cuenta
3.7.3. Límite de operativa en caso de saldo cercano a Cero

3.8. Necesidades adicionales de liquidez. Margin Calls

3.8.1. Los Margin Calls: por qué se producen
3.8.2. Gestión del saldo en cuenta en caso de Margin Calls
3.8.3. Aportaciones adicionales al saldo en cuenta

3.9. Operativa cuando los futuros están cercanos a vencimiento. Contrato Time Spread

3.9.1. Proceso de Roll-Over
3.9.2. Contratos Time Spread
3.9.3. Gestión activa del proceso de Roll-Over: posibilidades y riesgos

3.10. Operativa en las Opciones cercanas a vencimiento

3.10.1. Estrategias planteadas a vencimiento
3.10.2. Estrategias con beneficio que se pretenden rolar
3.10.3. Estrategias con pérdidas que se pretenden rolar

Módulo 4. Sensibilidad de la Prima de las Opciones de Renta Variable

4.1. Valor intrínseco de una opción

4.1.1. Opciones In-The-Money o con valor intrínseco positivo
4.1.2. Opciones At-The-Money
4.1.3. Opciones Out-of-the-Money

4.2. Valor temporal de una opción

4.2.1. Incidencia de la volatilidad
4.2.2. Incidencia del tiempo a vencimiento
4.2.3. Incidencia conjunta de ambos elementos

4.3. La Delta de una opción de compra

4.3.1. Variación de la prima de la opción de compra en función del precio del subyacente
4.3.2. Importancia del strike elegido
4.3.3. Perspectiva del vendedor de la opción

4.4. La Delta de una opción de venta

4.4.1. Variación de la prima de la opción de venta en función del precio del subyacente
4.4.2. Importancia del strike elegido
4.4.3. Perspectiva del vendedor de la opción

4.5. Interpretaciones complementarias al concepto Delta

4.5.1. Cantidad de activo subyacente equivalente
4.5.2. Probabilidad de Vencimiento de la opción con valor intrínseco
4.5.3. Cálculo de la delta de una combinación básica de opciones

4.6. La Gamma de las opciones desde la perspectiva del comprador de la opción

4.6.1. Convexidad y su beneficio para el comprador de una opción
4.6.2. Magnitud del efecto gamma en función del tipo de opción
4.6.3. Magnitud del efecto gamma en función del tiempo a vencimiento

4.7. La Gamma de las opciones desde la perspectiva del vendedor de la opción

4.7.1. Riesgos que la convexidad provoca al comprador de una opción
4.7.2. Riesgos que la convexidad provoca en opciones cercanas al dinero
4.7.3. Riesgos que la convexidad provoca en opciones cercanas a vencimiento

4.8. La Vega de las opciones

4.8.1. Impacto de la volatilidad en la prima de las opciones
4.8.2. Riesgos que la volatilidad provoca al comprador de opciones
4.8.3. Riesgos que la volatilidad provoca al vendedor de opciones

4.9. La Theta de las opciones

4.9.1. Efecto beneficioso para el vendedor en contraposición con Gamma
4.9.2. La magnitud del efecto gamma en función del tipo de opción
4.9.3. La gestión de Theta para el comprador de opciones

4.10. Otros efectos sobre la prima de las opciones

4.10.1. Efecto dividendos en las opciones sobre acciones
4.10.2. Efecto de los tipos de interés
4.10.3. Efecto del tiempo a vencimiento sobre Gamma y Theta

Módulo 5. Estrategias Delta direccionales con derivados de renta variable

5.1. Estrategias alcistas equivalentes a la tenencia de una cartera de renta variable

5.1.1. Cálculo de la delta de una cartera de renta variable y su síntesis mediante compra de futuros
5.1.2. Síntesis de la cartera mediante compra de Calls y riesgos a considerar
5.1.3. Limitaciones que la venta de puts provoca al sintetizar la cartera

5.2. Gestión de las expectativas alcistas con compra de Calls

5.2.1. La gestión de la Delta
5.2.2. La gestión de la Gamma
5.2.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas comprando Calls

5.3. Gestión de las expectativas alcistas con venta de Puts

5.3.1. Gestión conjunta de Delta y Gamma
5.3.2. Gestión de la Theta
5.3.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo puts

5.4. Optimización de las expectativas alcistas con estrategias básicas con Opciones

5.4.1. Optimización con compra de calls
5.4.2. Optimización con venta de puts
5.4.3. Límites de la optimización y el apalancamiento que implican

5.5. Gestión de las expectativas alcistas con Spreads

5.5.1. Spread: cómo se forma
5.5.2. Ventajas de los spreads para gestionar expectativas alcistas
5.5.3. Optimización con spreads: Riesgos a considerar

5.6. Gestión de las expectativas alcistas con ratios

5.6.1. Ratio: cómo se forma
5.6.2. Ventajas de los ratios para gestionar expectativas alcistas
5.6.3. Efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios

5.7. Gestión de las expectativas alcistas con combos

5.7.1. Combo: Cómo se forma
5.7.2. Comparación de los combos con los futuros comprados
5.7.3. Ventajas de los combos para gestionar expectativas alcistas

5.8. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias básicas

5.8.1. Venta de futuros
5.8.2. Compra de puts
5.8.3. Venta de calls

5.9. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias combinadas de opciones

5.9.1. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con spreads
5.9.2. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con ratios
5.9.3. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con combos

5.10. Optimización de las estrategias direccionales con combinaciones calendar

5.10.1. Spreads calendar
5.10.2. Ratios calendar
5.10.3. Combos calendar

Módulo 6. Estrategias Gamma de Volatilidad con Derivados de Renta Variable

6.1. La Volatilidad como producto financiero y su influencia en la prima de las opciones

6.1.1. Índices de volatilidad más importantes en los mercados financieros internacionales
6.1.2. Productos derivados cuyo subyacente en un índice de volatilidad
6.1.3. Influencia de la volatilidad en la prima de las opciones

6.2. Posiciones de Opciones y Expectativas de volatilidad. Optimización

6.2.1. Optimización en contexto de expectativas alcistas de volatilidad
6.2.2. Optimización en contexto de expectativas bajistas de volatilidad
6.2.3. Dificultades para optimizar expectativas neutras de volatilidad

6.3. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Conos

6.3.1. Cono: Cómo se forma
6.3.2. Ventajas de gestionar con Conos las expectativas alcistas de volatilidad
6.3.3. Riesgos derivados

6.4. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Cunas

6.4.1. Cuna: cómo se forma
6.4.2. Comparación del uso de Cunas con respecto al uso de conos
6.4.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Cunas

6.5. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Ratios

6.5.1. Preferencia por ratios bajistas (con Puts)
6.5.2. Comparación del uso de ratios bajistas con respecto al uso de Puts compradas
6.5.3. Optimización de los resultados mediante el uso de ratios bajistas

6.6. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Mariposas y Condores

6.6.1. Mariposa y Condor; Cómo se forman
6.6.2. Comparación de las Mariposas y los Condores con respecto a los Conos y las Cunas, respectivamente
6.6.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Mariposas y Condores

6.7. Uso de Conos y Cunas con expectativas bajistas de Volatilidad

6.7.1. Formación de Conos y Cunas vendidas
6.7.2. Ventajas de estas combinaciones frente a las estrategias de Venta de Opciones
6.7.3. Gestión del riesgo de estas estrategias combinadas

6.8. Uso de ratios con expectativas bajistas de Volatilidad

6.8.1. Formación de ratios con dominio de posiciones vendidas
6.8.2. Ventaja de los ratios vendidos frentes a las estrategias básicas de venta de opciones
6.8.3. Gestión del riesgo derivados de los ratios vendidos

6.9. Uso de Mariposas y Condores con expectativas bajistas de volatilidad

6.9.1. Formación de Mariposas y Condores comprados
6.9.2. Ventajas de estas posiciones frente al uso de Conos y Cunas vendidas
6.9.3. Optimización de las expectativas bajistas de Volatilidad

6.10. Optimización de las estrategias gamma de Volatilidad con Combinaciones Calendar

6.10.1. Ratios vendidos calendar
6.10.2. Mariposas compradas calendar
6.10.3. Condores comprados calendar

Módulo 7. Estrategias Theta con Derivados de Renta Variable

7.1. Gestión del Riesgo cuando se vende una opción como estrategia Theta básica

7.1.1. Gestión del riesgo cuando se vende put
7.1.2. Gestión del riesgo cuando se vende call
7.1.3. Efecto de la variación de la volatilidad en estas estrategias theta básicas

7.2. Gestión del riesgo de venta de una opción cercana a vencimiento

7.2.1. Gestión y cierre de la posición cuando ésta ofrece beneficios
7.2.2. Gestión y cierre de la posición cuando ésta ofrece pérdidas
7.2.3. Mantenimiento a vencimiento de la posición

7.3. Gestión del riesgo cuando se utilizan las Cunas vendidas como estrategia Theta

7.3.1. Uso de cunas vendidas frente a conos vendidos y frente a las posiciones individuales vendidas
7.3.2. Gestión de la Cuna cuando las opciones están cercanas a vencimiento
7.3.3. Gestión de la Cuna cuando uno de los dos strikes entra en el dinero

7.4. Spreads como estrategia Theta

7.4.1. Uso del spread frente a la posición individual vendida
7.4.2. Gestión del spread cuando está cercano a vencimiento y cuando el subyacente evoluciona en contra del spread
7.4.3. Optimización del spread

7.5. Mariposas y Condores comprados como estrategia Theta

7.5.1. Uso del Condor frente al spread como estrategia Theta
7.5.2. Uso de la mariposa frente al Condor como estrategia Theta
7.5.3. Optimización de la estrategia theta

7.6. Ratios como estrategia Theta

7.6.1. Gestión del ratio vendido con opciones de compra
7.6.2. Gestión del ratio vendido con opciones de venta
7.6.3. Estrategia suma de ratios vendidos frente a la cuna vendida

7.7. Optimización de la relación entre Gamma y Theta

7.7.1. Influencia del strike en esta relación
7.7.2. Influencia del tiempo a vencimiento en esta relación
7.7.3. Influencia de la volatilidad en esta relación

7.8. Spreads calendar como estrategia Theta

7.8.1. Gestión de los spreads calendar alcistas
7.8.2. Gestión de los spreads calendar bajistas
7.8.3. Optimización del spread calendar

7.9. Mariposas Calendar como estrategia Theta

7.9.1. Gestión del denominado Double Calendar Spread
7.9.2. Optimización de la estrategia usando diferentes strikes
7.9.3. Optimización de la estrategia usando diferente número de opciones compradas y vendidas

7.10. Ratios calendar como estrategia theta

7.10.1. Gestión del ratio calendar con opciones de compra
7.10.2. Gestión del ratio calendar con opciones de venta
7.10.3. Optimización del uso del ratio calendar como estrategia Theta

Módulo 8. Coberturas de Carteras de Renta Variable con Derivados

8.1. Cobertura de carteras de renta variable con estrategias de derivados

8.1.1. Cobertura con futuros vendidos
8.1.2. Cobertura con puts compradas
8.1.3. Cobertura con calls vendidas

8.2. Cobertura de Carteras de renta variable con spreads bajistas

8.2.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ésta ofrece beneficios
8.2.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ésta ofrece pérdidas
8.2.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over

8.3. Cobertura de Carteras de renta variable con ratios bajistas

8.3.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
8.3.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
8.3.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over

8.4. Cobertura de carteras de renta variable con combos bajistas

8.4.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
8.4.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
8.4.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over

8.5. Cobertura parcial de carteras de renta variable con estrategias combinadas

8.5.1. Cobertura parcial con spreads bajistas
8.5.2. Cobertura parcial con ratios bajistas
8.5.3. Cobertura parcial con combos bajistas

8.6. Cobertura de carteras de renta variable con spreads calendar

8.6.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
8.6.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
8.6.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over

8.7. Cobertura de carteras de renta variable con ratios calendar

8.7.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
8.7.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
8.7.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over

8.8. Cobertura de carteras de renta variable con combos calendar

8.8.1. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece beneficios
8.8.2. Gestión y cierre de la cobertura cuando ofrece pérdidas
8.8.3. Mantenimiento a vencimiento de la cobertura y proceso de roll-over

8.9. Cobertura parcial de carteras de renta variable con estrategias calendar

8.9.1. Cobertura parcial con spreads calendar
8.9.2. Cobertura parcial con ratios calendar
8.9.3. Cobertura parcial con combos calendar

8.10. Cobertura óptima de carteras de renta variable según las expectativas

8.10.1. Cobertura óptima con expectativas de caída fuerte
8.10.2. Cobertura óptima con expectativas de caída suave
8.10.3. Cobertura óptima con expectativas de fuerte subida de volatilidad

Módulo 9. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados

9.1. Gestión optimizada en contexto de carteras de renta variable

9.1.1. Optimización de la relación rentabilidad-riesgo
9.1.2. Minimización de la máxima pérdida potencial. Money management
9.1.3. Facilidad de gestionar una estrategia tanto en entorno de beneficios como de pérdidas

9.2. Estrategias sistemáticas covered-call

9.2.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva covered-call
9.2.2. Gestión covered-call activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no
9.2.3. Gestión covered-call activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento

9.3. Estrategias sistemáticas protective-put

9.3.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva protective-put
9.3.2. Gestión protective-put activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no
9.3.3. Gestión protective-put activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento

9.4. Comparación de las estrategias covered-call y protective-put

9.4.1. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia pasiva
9.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia activa
9.4.3. Gestión de la máxima pérdida potencial en cada estrategia

9.5. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de spreads

9.5.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con spreads
9.5.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
9.5.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con spreads

9.6. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de ratios de vencimientos alejados

9.6.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios
9.6.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
9.6.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios

9.7. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de combos

9.7.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con spreads
9.7.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
9.7.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con spreads

9.8. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con spreads calendar

9.8.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con spreads calendar
9.8.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
9.8.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con spreads calendar

9.9. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con ratios calendar

9.9.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios calendar
9.9.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
9.9.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios calendar

9.10. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con combos calendar

9.10.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con combos calendar
9.10.2. Reducción de la máxima pérdida potencial
9.10.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con combos calendar

Módulo 10. Opciones Exóticas en la Inversión en Renta Variable

10.1. Productos Estructurados

10.1.1. Producto estructurado
10.1.2. Vehículos y fiscalidad de los productos estructurados
10.1.3. Determinantes del precio de una estructura

10.2. Opciones Exóticas

10.2.1. Opciones Exóticas
10.2.2. Tipos de opciones exóticas
10.2.3. Opciones exóticas que permiten reducir el precio de una estructura

10.3. Inclusión de Opciones barrera en la gestión de carteras de renta variable

10.3.1. Determinación de qué opciones barrera permiten una mejor diversificación del riesgo de una cartera de renta variable
10.3.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones barrera
10.3.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones barrera

10.4. Inclusión de opciones asiáticas en la gestión de carteras de renta variable

10.4.1. Ventajas que ofrecen las opciones asiáticas en la gestión de carteras de renta variable
10.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones asiáticas
10.4.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones asiáticas

10.5. Inclusión de opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable

10.5.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
10.5.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias
10.5.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias

10.6. Inclusión de opciones Rainbow en la gestión de carteras de renta variable

10.6.1. Ventajas que ofrecen las opciones Rainbow en la gestión de carteras de renta variable
10.6.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones Rainbow
10.6.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones Rainbow

10.7. Productos cotizados en la gestión de carteras de renta variable

10.7.1. Producto cotizado
10.7.2. Mercados de productos cotizados
10.7.3. Tipos de productos cotizados que pueden incorporarse a la gestión de carteras de renta variable

10.8. Inclusión de turbos en la gestión de carteras de renta variable

10.8.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
10.8.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias
10.8.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias

10.9. Inclusión de bonus-caps en la gestión de carteras de renta variable

10.9.1. Ventajas que ofrecen las opciones binarias en la gestión de carteras de renta variable
10.9.2. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia sistemática pasiva con opciones binarias
10.9.3. Gestión activa de una cartera de renta variable con opciones binarias

10.10. Inclusión de otros productos cotizados en la gestión de carteras de renta variable

10.10.1. Gestión de carteras con multis
10.10.2. Gestión de carteras con in-lines
10.10.3. Comparativa de la inclusión de los diferentes productos cotizados en la gestión de una cartera de renta variable

Con esta titulación universitaria optimizarás cualquier inversión financiera”