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Modulo 1. Statistica economica

1.1. Introduzione

1.1.1. Definizione di indicatori di variazione
1.1.2. Utilità degli indici di variazione

1.2. Classificazione degli indici

1.2.1. Indici semplici
1.2.2. Indici composti

1.3. Indici semplici

1.3.1. Tassi di variazione

1.4. Indici compositi non ponderati

1.4.1. Definizione
1.4.2. Proprietà

1.5. Indici composti ponderati

1.5.1. Indici di Laspeyres
1.5.2. Indici di Paasche
1.5.3. Indici di Edgeworth
1.5.4. Indici di Fisher

1.6. Indici di valore

1.6.1. Definizione
1.6.2. Proprietà

1.7. Proprietà degli indici

1.7.1. Proprietà principali
1.7.2. Applicazioni

1.8. Operazioni con gli indici

1.8.1. Rinnovo
1.8.2. Collegamento
1.8.3. Cambio di base

1.9. Indici concatenati

1.9.1. L'indice di volume di Laspeyres concatenato

1.10. Valutazione in serie

1.10.1. Deflazione delle serie economiche

Modulo 2. Sistema statistico e indicatori economici

2.1. Introduzione

2.1.1. Il campo dell'economia
2.1.2. Tre principi dell'economia: ottimizzazione, equilibrio ed empirismo
2.1.3. Metodi e problemi economici

2.2. Domanda, offerta ed equilibrio

2.2.1. I mercati
2.2.2. Come si comportano gli acquirenti?
2.2.3. Come si comportano i venditori?
2.2.4. Domanda e offerta in equilibrio

2.3. Consumatori, venditori e incentivi

2.3.1. Il problema dell'acquirente
2.3.2. Dal problema dell'acquirente alla curva di domanda
2.3.3. Elasticità della domanda e indici del costo della vita
2.3.4. Surplus del consumatore
2.3.5. Il problema del venditore
2.3.6. Dal problema del venditore (in un mercato concorrenziale) alla curva dell'offerta
2.3.7. Surplus del Produttore

2.4. Concorrenza perfetta e mano invisibile

2.4.1. Concorrenza perfetta ed efficienza
2.4.2. I prezzi guidano la mano invisibile
2.4.3. Equità ed efficienza

2.5. La macroeconomia e la sua evoluzione

2.5.1. PIL reale e nominale. Indici dei prezzi
2.5.2. Questioni macroeconomiche
2.5.3. Cosa non misura il PIL
2.5.4. Contabilità nazionale: il PIL, la sua misurazione e i suoi limiti

2.6. Analisi delle differenze di tenore di vita tra i Paesi

2.6.1. Il reddito come elemento di misurazione
2.6.2. La funzione di produzione aggregata e la produttività
2.6.3. La tecnologia

2.7. Crescita economica

2.7.1. L’importanza della crescita economica
2.7.2. Le fonti della crescita economica
2.7.3. Introduzione alla contabilità della crescita
2.7.4. Crescita, disuguaglianza e povertà

2.8. Analisi economica a breve termine

2.8.1. Cicli economici
2.8.2. Equilibrio macroeconomico e cicli
2.8.3. Moltiplicatori ed equilibrio a breve e medio termine

2.9. Politiche di stabilizzazione

2.9.1. Politica monetaria
2.9.2. Politiche fiscali

2.10. Macroeconomia e commercio internazionale

2.10.1. I benefici del commercio internazionale
2.10.2. Contabilità del commercio internazionale
2.10.3. Commercio internazionale e crescita economica

Modulo 3. Metodi econometrici in Economia e Finanza

3.1. Introduzione all'uso di R

3.1.1. Comandi principali
3.1.2. Pacchetti necessari

3.2. Introduzione all'econometria

3.2.1. Natura e contenuto dell'econometria
3.2.2. Modellazione economica

3.3. Regressione lineare

3.3.1. Il modello lineare generale (GLM)
3.3.2. Assunzioni del modello
3.3.3. Stima ai minimi quadrati ordinari (OLS)
3.3.4. Inferenza e previsione in GLM
3.3.5. Contrasto dei cambiamenti strutturali
3.3.6. Multicollinearità ed errori di misura

3.4. Modelli con dati trasversali

3.4.1. Cause dell'Eteroschedasticità
3.4.2. Test di Eteroschedasticità
3.4.3. Lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati
3.4.4. Lo stimatore dei minimi quadrati ponderati fattibile

3.5. Modelli con dati di serie temporali

3.5.1. Magia "potagia" o regressioni spurie
3.5.2. Stazionarietà e radici unitarie
3.5.3. Non stazionarietà e cointegrazione
3.5.4. Cointegrazione e meccanismi di correzione degli errori (ECM)
3.5.5. Modelli di regressione con serie temporali stazionarie: autocorrelazione
3.5.6. Lo stimatore dei minimi quadrati generalizzati (MCG)
3.5.7. Indicatori anticipatori: causalità di Granger e correlazione contemporanea

3.6. Modelli stazionari dinamici

3.6.1. Modelli stazionari dinamici

3.6.1.1. ARIMA
3.6.1.2. ARIMAX

3.6.2. Stima dei modelli ARIMA
3.6.3. Diagnosi dei modelli ARIMA

3.7. Endogeneità, variabili strumentali e MC2E

3.7.1. Che cos'è il problema dell'endogeneità e quali problemi comporta?
3.7.2. Origini dell’endogeneità

3.7.2.1. Omissione di una variabile rilevante (perché non osservabile) che è correlata con un'altra variabile esplicativa
3.7.2.2. Errori di misurazione
 3.7.2.3. Modello di regressione con lag e autocorrelazione negli errori

3.7.3. Variabili strumentali e stimatore dei minimi quadrati a due stadi (MC2E)
3.7.4. Test di endogeneità e restrizioni di sovrastima

3.8. Modelli di regressione con dati del panel

3.8.1. Specifiche di modelli con dati del panel
3.8.2. Stima di modelli con effetti fissi
3.8.3. Stima di modelli con effetti casuali
3.8.4. Sistema di equazioni apparentemente non correlate

3.9. Modelli econometrici spaziali

3.9.1. Introduzione alle statistiche e alle misure di associazione spaziale
3.9.2. La costruzione della matrice di distanza per la misurazione delle dipendenze spaziali 
3.9.3. Specifiche del modello con dipendenze spaziali

3.9.3.1. Modello di errore con ritardi spaziali
3.9.3.2. Modello con errori autoregressivi spaziali

3.9.4. Problemi dei minimi quadrati ordinari per la stima di modelli con ritardo spaziale e lo stimatore dei minimi quadrati a due stadi

3.10. Modelli di regressione quantile

3.10.1. Regressione sulle medie e regressione per quantili
3.10.2. Stima della regressione interquantile
3.10.3. Rappresentazione grafica della soluzione

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