Inscríbete y accede a un programa 100% online que te permitirá abordar a cabalidad conceptos clave en Ola optimización con compra de calls de manera eficiente” 

¿Por qué estudiar en TECH?

TECH es la mayor escuela de negocio 100% online del mundo. Se trata de una Escuela de Negocios de élite, con un modelo de máxima exigencia académica. Un centro de alto rendimiento internacional y de entrenamiento intensivo en habilidades directivas.   

TECH es una universidad de vanguardia tecnológica, que pone todos sus recursos al alcance del alumno para ayudarlo a alcanzar el éxito empresarial”

En TECH Global University

Innovación

La universidad ofrece un modelo de aprendizaje en línea que combina la última tecnología educativa con el máximo rigor pedagógico. Un método único con el mayor reconocimiento internacional que aportará las claves para que el alumno pueda desarrollarse en un mundo en constante cambio, donde la innovación debe ser la apuesta esencial de todo empresario.

“Caso de Éxito Microsoft Europa” por incorporar en los programas un novedoso sistema de multivídeo interactivo. 

Máxima exigencia

El criterio de admisión de TECH no es económico. No se necesita realizar una gran inversión para estudiar en esta universidad. Eso sí, para titularse en TECH, se podrán a prueba los límites de inteligencia y capacidad del alumno. El listón académico de esta institución es muy alto...

95% de los alumnos de TECH finaliza sus estudios con éxito.

Networking

En TECH participan profesionales de todos los países del mundo, de tal manera que el alumno podrá crear una gran red de contactos útil para su futuro. 

+100.000 directivos capacitados cada año, +200 nacionalidades distintas.

Empowerment

El alumno crecerá de la mano de las mejores empresas y de profesionales de gran prestigio e influencia. TECH ha desarrollado alianzas estratégicas y una valiosa red de contactos con los principales actores económicos de los 7 continentes.

+500 acuerdos de colaboración con las mejores empresas.

Talento

Este programa es una propuesta única para sacar a la luz el talento del estudiante en el ámbito empresarial. Una oportunidad con la que podrá dar a conocer sus inquietudes y su visión de negocio.

TECH ayuda al alumno a enseñar al mundo su talento al finalizar este programa.

Contexto multicultural

Estudiando en TECH el alumno podrá disfrutar de una experiencia única. Estudiará en un contexto multicultural. En un programa con visión global, gracias al cual podrá conocer la forma de trabajar en diferentes lugares del mundo, recopilando la información más novedosa y que mejor se adapta a su idea de negocio.

Los alumnos de TECH provienen de más de 200 nacionalidades.  

Aprende con los mejores

El equipo docente de TECH explica en las aulas lo que le ha llevado al éxito en sus empresas, trabajando desde un contexto real, vivo y dinámico. Docentes que se implican al máximo para ofrecer una especialización de calidad que permita al alumno avanzar en su carrera y lograr destacar en el ámbito empresarial.

Profesores de 20 nacionalidades diferentes.

TECH busca la excelencia y, para ello, cuenta con una serie de características que hacen de esta una universidad única:   

Análisis

En TECH se explora el lado crítico del alumno, su capacidad de cuestionarse las cosas, sus competencias en resolución de problemas y sus habilidades interpersonales.  

Excelencia académica

En TECH se pone al alcance del alumno la mejor metodología de aprendizaje online. La universidad combina el método Relearning (metodología de aprendizaje de posgrado con mejor valoración internacional) con el Estudio de Caso. Tradición y vanguardia en un difícil equilibrio, y en el contexto del más exigente itinerario académico.   

Economía de escala

TECH es la universidad online más grande del mundo. Tiene un portfolio de más de 10.000 posgrados universitarios. Y en la nueva economía, volumen + tecnología = precio disruptivo. De esta manera, se asegura de que estudiar no resulte tan costoso como en otra universidad. 

En TECH tendrás acceso a los análisis de casos más rigurosos y actualizados del panorama académico” 

La Experto universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable es un programa académico que se adentra en competencias primordiales relacionadas con efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios. Es por eso, que esta titulación universitaria está orientada desde una línea teórica-práctica, además de la experiencia y el vasto conocimiento de un cuadro docente altamente cualificado.  

En esta Experto universitario potenciarás tus competencias relacionadas con las estrategias de optimización de carteras de renta variable con spreads calendar. ¡Matricúlate ahora!” 

Plan de estudios

Esta Experto universitario integra de 6 meses de aprendizaje continuo, en el cual TECH a través de una enseñanza de primer nivel, llevará al estudiante a la cima de su carrera profesional. De este modo, el egresado dispondrá de distintos desafíos que giran en torno al Trading. Por eso, este programa académico otorga una variedad de habilidades referentes a riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo puts. 

Por ende, este equipo docente ha elaborado un plan de estudios de gran prestigio que consta de 3 módulos, con la finalidad que el egresado refuerce sus conocimientos relacionados con las ventajas de las ratios para gestionar expectativas alcistas. 

En ese sentido, los profesionales que cursen esta Experto universitario ahondarán en la comparación del uso de ratios bajistas con respecto al uso de Puts compradas. Por eso, serán los mejores especialistas en la gestión de las expectativas alcistas con compra de calls. 

Por otro lado, TECH se enfoca en la excelencia y el confort facilitando los materiales más innovadores y exclusivos, siendo esta, una titulación en la que sólo necesitará de un dispositivo electrónico con acceso a internet. De esta forma, podrá ingresar a la plataforma virtual desde la comodidad del sitio en donde esté, y así abrir sus lecciones sin problema de horario.  

Esta Experto universitario se desarrolla a lo largo de 6 meses y se divide en 3 módulos: 

Módulo 1. Estrategias Delta Direccionales con Derivados de Renta Variable 
Módulo 2. Estrategias Gamma de Volatilidad con Derivados de Renta Variable 
Módulo 3. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados 

¿Dónde, cuándo y cómo se imparte?

TECH ofrece la posibilidad de desarrollar esta Experto universitario en Gestión Optimizada de Carteras de Renta Variable de manera totalmente online. Durante los 6 meses que dura la especialización, el alumno podrá acceder a todos los contenidos de este programa en cualquier momento, lo que le permitirá autogestionar su tiempo de estudio. 

Módulo 1. Estrategias Delta direccionales con derivados de renta variable 

1.1. Estrategias alcistas equivalentes a la tenencia de una cartera de renta variable 

1.1.1. Cálculo de la delta de una cartera de renta variable y su síntesis mediante compra de futuros 
1.1.2. Síntesis de la cartera mediante compra de Calls y riesgos a considerar 
1.1.3. Limitaciones que la venta de puts provoca al sintetizar la cartera 

1.2. Gestión de las expectativas alcistas con compra de Calls 

1.2.1. La gestión de la Delta 
1.2.2. La gestión de la Gamma 
1.2.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas comprando Calls 

1.3. Gestión de las expectativas alcistas con venta de Puts 

1.3.1. Gestión conjunta de Delta y Gamma 
1.3.2. Gestión de la Theta 
1.3.3. Riesgos de gestionar las expectativas alcistas vendiendo puts 

1.4. Optimización de las expectativas alcistas con estrategias básicas con Opciones 

1.4.1. Optimización con compra de calls 
1.4.2. Optimización con venta de puts 
1.4.3. Límites de la optimización y el apalancamiento que implican 

1.5. Gestión de las expectativas alcistas con Spreads 

1.5.1. Spread: cómo se forma 
1.5.2. Ventajas de los spreads para gestionar expectativas alcistas 
1.5.3. Optimización con spreads: Riesgos a considerar 

1.6. Gestión de las expectativas alcistas con ratios 

1.6.1. Ratio: cómo se forma 
1.6.2. Ventajas de los ratios para gestionar expectativas alcistas 
1.6.3. Efectos que el paso del tiempo provoca en los ratios 

1.7. Gestión de las expectativas alcistas con combos 

1.7.1. Combo: Cómo se forma 
1.7.2. Comparación de los combos con los futuros comprados 
1.7.3. Ventajas de los combos para gestionar expectativas alcistas 

1.8. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias básicas 

1.8.1. Venta de futuros 
1.8.2. Compra de puts 
1.8.3. Venta de calls 

1.9. Gestión y optimización de las expectativas bajistas con estrategias combinadas de opciones 

1.9.1. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con spreads 
1.9.2. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con ratios 
1.9.3. Ventajas y riesgos de gestionar las expectativas bajistas con combos 

1.10. Optimización de las estrategias direccionales con combinaciones calendar 

1.10.1. Spreads calendar 
1.10.2. Ratios calendar 
1.10.3. Combos calendar 

Módulo 2. Estrategias Gamma de Volatilidad con Derivados de Renta Variable 

2.1. La Volatilidad como producto financiero y su influencia en la prima de las opciones 

2.1.1. Índices de volatilidad más importantes en los mercados financieros internacionales 
2.1.2. Productos derivados cuyo subyacente en un índice de volatilidad 
2.1.3. Influencia de la volatilidad en la prima de las opciones 

2.2. Posiciones de Opciones y Expectativas de volatilidad. Optimización 

2.2.1. Optimización en contexto de expectativas alcistas de volatilidad 
2.2.2. Optimización en contexto de expectativas bajistas de volatilidad 
2.2.3. Dificultades para optimizar expectativas neutras de volatilidad 

2.3. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Conos 

2.3.1. Cono: Cómo se forma 
2.3.2. Ventajas de gestionar con Conos las expectativas alcistas de volatilidad 
2.3.3. Riesgos derivados 

2.4. Gestión de expectativas alcistas de volatilidad con Cunas 

2.4.1. Cuna: cómo se forma 
2.4.2. Comparación del uso de Cunas con respecto al uso de conos 
2.4.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Cunas 

2.5. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Ratios 

2.5.1. Preferencia por ratios bajistas (con Puts) 
2.5.2. Comparación del uso de ratios bajistas con respecto al uso de Puts compradas 
2.5.3. Optimización de los resultados mediante el uso de ratios bajistas 

2.6. Gestión de expectativas alcistas de Volatilidad con Mariposas y Condores 

2.6.1. Mariposa y Condor; Cómo se forman 
2.6.2. Comparación de las Mariposas y los Condores con respecto a los Conos y las Cunas, respectivamente 
2.6.3. Optimización de los resultados mediante el uso de Mariposas y Condores 

2.7. Uso de Conos y Cunas con expectativas bajistas de Volatilidad 

2.7.1. Formación de Conos y Cunas vendidas 
2.7.2. Ventajas de estas combinaciones frente a las estrategias de Venta de Opciones 
2.7.3. Gestión del riesgo de estas estrategias combinadas 

2.8. Uso de ratios con expectativas bajistas de Volatilidad 

2.8.1. Formación de ratios con dominio de posiciones vendidas 
2.8.2. Ventaja de los ratios vendidos frentes a las estrategias básicas de venta de opciones 
2.8.3. Gestión del riesgo derivados de los ratios vendidos 

2.9. Uso de Mariposas y Condores con expectativas bajistas de volatilidad 

2.9.1. Formación de Mariposas y Condores comprados 
2.9.2. Ventajas de estas posiciones frente al uso de Conos y Cunas vendidas 
2.9.3. Optimización de las expectativas bajistas de Volatilidad 

2.10. Optimización de las estrategias gamma de Volatilidad con Combinaciones Calendar 

2.10.1. Ratios vendidos calendar 
2.10.2. Mariposas compradas calendar 
2.10.3. Condores comprados calendar 

Módulo 3. Optimización de Carteras de Renta Variable con Derivados 

3.1. Gestión optimizada en contexto de carteras de renta variable 

3.1.1. Optimización de la relación rentabilidad-riesgo 
3.1.2. Minimización de la máxima pérdida potencial. Money management 
3.1.3. Facilidad de gestionar una estrategia tanto en entorno de beneficios como de pérdidas 

3.2. Estrategias sistemáticas covered-call 

3.2.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva covered-call 
3.2.2. Gestión covered-call activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no 
3.2.3. Gestión covered-call activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento 

3.3. Estrategias sistemáticas protective-put 

3.3.1. Riesgos y ventajas de una estrategia pasiva protective-put 
3.3.2. Gestión protective-put activa (I): determinación de momentos en que se realiza y de momentos en los que no 
3.3.3. Gestión protective-put activa (II): determinación adicional del número de posiciones que se activan en cada momento 

3.4. Comparación de las estrategias covered-call y protective-put 

3.4.1. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia pasiva 
3.4.2. Relación rentabilidad-riesgo de cada estrategia activa 
3.4.3. Gestión de la máxima pérdida potencial en cada estrategia 

3.5. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de spreads 

3.5.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con spreads 
3.5.2. Reducción de la máxima pérdida potencial 
3.5.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con spreads 

3.6. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de ratios de vencimientos alejados 

3.6.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios 
3.6.2. Reducción de la máxima pérdida potencial 
3.6.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios 

3.7. Estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de combos 

3.7.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con spreads 
3.7.2. Reducción de la máxima pérdida potencial 
3.7.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con spreads 

3.8. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con spreads calendar 

3.8.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con spreads calendar 
3.8.2. Reducción de la máxima pérdida potencial 
3.8.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con spreads calendar 

3.9. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con ratios calendar 

3.9.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con ratios calendar 
3.9.2. Reducción de la máxima pérdida potencial 
3.9.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con ratios calendar 

3.10. Estrategias de optimización de carteras de renta variable con combos calendar 

3.10.1. Relación rentabilidad-riesgo de una estrategia parcial pasiva con combos calendar 
3.10.2. Reducción de la máxima pérdida potencial 
3.10.3. Gestión activa de la cartera de renta variable con combos calendar

Especialízate en la estrategia de optimización de carteras de renta variable mediante el uso de spreads con esta titulación”