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A estrutura deste programa se concentra na Aprendizagem Baseada em Problemas, onde o profissional deverá tentar resolver as diferentes situações de prática profissional que surjam ao longo do curso acadêmico. Para isso, contará com a ajuda de um inovador sistema de vídeo interativo realizado por especialistas reconhecidos.

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Módulo 1. Estatísticas econômicas

1.1. Introdução

1.1.1. Definição de índices de variação
1.1.2. Utilidade dos índices de variação

1.2. Classificação dos índices

1.2.1. Índices simples
1.2.2. Índices compostos

1.3. Índices simples

1.3.1. Taxas de variação

1.4. Índices compostos não ponderados

1.4.1. Definição
1.4.2. Propriedades

1.5. Índices compostos ponderados

1.5.1. Índices de Laspeyres
1.5.2. Índices de Paasche
1.5.3. Índices de Edgeworth
1.5.4. Índices de Fisher

1.6. Índices de valor

1.6.1. Definição
1.6.2. Propiedades

1.7. Propriedades dos índices

1.7.1. Propriedades principais
1.7.2. Aplicações

1.8. Operações com índices

1.8.1. Renovação
1.8.2. Links
1.8.3. Mudança de base

1.9. Índices encadeados

1.9.1. O índice de volume de Laspeyres encadeado

1.10. Avaliação das séries

1.10.1. Deflação de séries econômicas

Módulo 2. Sistema estatístico e indicadores econômicos

2.1. Introdução

2.1.1. O campo da economia
2.1.2. Três princípios da economia: otimização, equilíbrio e empirismo
2.1.3. Métodos e questões econômicas

2.2. Demanda, oferta e equilíbrio

2.2.1. Os mercados
2.2.2. Como os compradores se comportam?
2.2.3. Como os vendedores se comportam?
2.2.4. Oferta e demanda em equilíbrio

2.3. Consumidores, vendedores e incentivos

2.3.1. O problema do comprador
2.3.2. Do problema do comprador à curva de demanda
2.3.3. Elasticidades de demanda e índices de custo de vida
2.3.4. Excedente do consumidor
2.3.5. O problema do vendedor
2.3.6. Desde o problema do vendedor (em um mercado competitivo) até a curva de oferta
2.3.7. O excedente do produtor

2.4. A concorrência perfeita e a mão invisível

2.4.1. Concorrência perfeita e eficiência
2.4.2. Os preços conduzem a mão invisível
2.4.3. Equidade e eficiência

2.5. Macroeconomia e sua evolução

2.5.1. PIB real e nominal. Índices de preços
2.5.2. Questões macroeconômicas
2.5.3. O que não mede o PIB
2.5.4. Contabilidade Nacional: PIB sua medição e seus limites

2.6. Análise das diferenças nos padrões de vida entre países

2.6.1. A renda como elemento de medição
2.6.2. A função de produção agregada e a produtividade
2.6.3. Tecnologia

2.7. Crescimento econômico

2.7.1. A importância do crescimento econômico
2.7.2. As fontes do crescimento econômico
2.7.3. Introdução à contabilidade do crescimento
2.7.4. Crescimento, desigualdade e pobreza

2.8. Análise econômica a curto prazo

2.8.1. Ciclos econômicos
2.8.2. Equilíbrio macroeconômico e os ciclos
2.8.3. Multiplicadores e o equilíbrio a curto e médio prazo

2.9. Políticas de estabilização

2.9.1. Políticas monetárias
2.9.2. Políticas fiscais

2.10. Macroeconomia e comércio internacional

2.10.1. As vantagens do comércio internacional
2.10.2. A contabilidade do comércio internacional
2.10.3. Comércio internacional e crescimento econômico

Módulo 3. Métodos economométricos em economia e finanças

3.1. Introdução ao manejo do R

3.1.1. Comandos principais
3.1.2. Pacotes necessários

3.2. Introdução à econometria

3.2.1. Natureza e conteúdo da econometria
3.2.2. Modelagem econômica

3.3. Regressão linear

3.3.1. O Modelo Linear Geral (GLM)
3.3.2. Hipóteses do modelo
3.3.3. Estimação dos mínimos quadrados ordinários (MQO)
3.3.4. Inferência e previsão na MLG
3.3.5. Contrastes da mudança estrutural
3.3.6. Multicolinearidade e erros de medição

3.4. Modelos com dados de seção cruzada

3.4.1. Causas da heterocedasticidade
3.4.2. Contrastes de heterocedasticidade
3.4.3. O estimador de mínimos quadrados generalizados
3.4.4. O estimador de mínimos quadrados ponderados viável

3.5. Modelos com dados de séries cronológicas

3.5.1. Magia "potagia" ou as regressões espúrias
3.5.2. Estacionariedade e raízes unitárias
3.5.3. Não estacionariedade e cointegração
3.5.4. Cointegração e mecanismos de correção de erros (MCE)
3.5.5. Modelos de regressão com séries temporais estacionárias: autocorrelação
3.5.6. O Estimador de mínimos quadrados generalizados (MQG)
3.5.7. Indicadores principais: causalidade em sentido de Granger e correlação contemporânea

3.6. Modelos dinâmicos estacionários

3.6.1. Modelos dinâmicos estacionários

3.6.1.1. ARIMA
3.6.1.2. ARIMAX

3.6.2. Estimativa dos modelos ARIMA
3.6.3. Diagnóstico de modelos ARIMA

3.7. Endogeneidade, variáveis instrumentais e MC2E

3.7.1. Qual é o problema da endogenicidade, e que problemas ela causa?
3.7.2. Origens da endogenialidade

3.7.2.1. Omissão de alguma variável relevante (por ser inobservável) que está correlacionada com alguma outra variável explicativa
3.7.2.2. Erros na medida
3.7.2.3. Modelo de regressão com atraso e autocorrelação de erro

3.7.3. Estimador de variáveis instrumentais e de mínimos quadrados de dois estágios (MC2E)
3.7.4. Contrastes de endogeneidade e restrições de superestimação

3.8. Modelos de regressão com dados do painel

3.8.1. Especificação de modelos com dados do painel
3.8.2. Estimativa de modelos com efeitos fixos
3.8.3. Estimativa de modelos com efeitos aleatórios
3.8.4. Sistema de equações aparentemente não relacionadas

3.9. Modelos econométricos espaciais

3.9.1. Introdução às estatísticas e medidas de associação espacial
3.9.2. A construção da matriz de distância para a medição das dependências espaciais 
3.9.3. Especificações do modelo com dependência espacial

3.9.3.1. Modelo de erro com atrasos espaciais
3.9.3.2. O modelo com erros espaciais autoregressivos 

3.9.4. Problemas de mínimos quadrados ordinários para a estimativa de modelos com atraso espacial e o estimador de mínimos quadrados em dois estágios

3.10. Modelos de regressão quantílica

3.10.1. Regressão à média e regressão quantílica
3.10.2. Estimativa de regressão interquartílica
3.10.3. Representação gráfica da solução

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