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Modul 1. Wirtschaftsstatistiken

1.1. Einführung

1.1.1. Definition von Variationsindizes
1.1.2. Nützlichkeit von Variationsindizes

1.2. Klassifizierung von Indizes

1.2.1. Einfache Indizes
1.2.2. Zusammengesetzte Indizes

1.3. Einfache Indizes

1.3.1. Raten der Veränderung

1.4. Ungewichtete zusammengesetzte Indizes

1.4.1. Definition
1.4.2. Eigenschaften

1.5. Gewichtete zusammengesetzte Indizes

1.5.1. Laspeyres-Indizes
1.5.2. Paasche-Indizes
1.5.3. Edgeworth-Indizes
1.5.4. Fisher-Indizes

1.6. Wert-Indizes

1.6.1. Definition
1.6.2. Eigenschaften

1.7. Index-Eigenschaften

1.7.1. Wichtigste Eigenschaften
1.7.2. Anwendungen

1.8. Index-Operationen

1.8.1. Erneuerung
1.8.2. Link
1.8.3. Änderung der Basis

1.9. Verkettete Indizes

1.9.1. Der verkettete Laspeyres-Volumenindex

1.10. Serienbewertung

1.10.1. Deflationierung von Wirtschaftsreihen

Modul 2. Statistisches System und Wirtschaftsindikatoren

2.1. Einführung

2.1.1. Der Bereich der Wirtschaft
2.1.2. Drei Prinzipien der Wirtschaftswissenschaften: Optimierung, Gleichgewicht und Empirie
2.1.3. Ökonomische Methoden und Themen

2.2. Nachfrage, Angebot und Gleichgewicht

2.2.1. Die Märkte
2.2.2. Wie verhalten sich die Käufer?
2.2.3. Wie verhalten sich die Verkäufer?
2.2.4. Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht

2.3. Verbraucher, Verkäufer und Anreize

2.3.1. Das Käuferproblem
2.3.2. Vom Problem des Käufers zur Nachfragekurve
2.3.3. Elastizitäten der Nachfrage und Lebenshaltungskostenindizes
2.3.4. Die Konsumentenrente
2.3.5. Das Problem des Verkäufers
2.3.6. Vom Problem des Verkäufers (auf einem Wettbewerbsmarkt) zur Angebotskurve
2.3.7. Die Produzentenrente

2.4. Perfekter Wettbewerb und die unsichtbare Hand

2.4.1. Perfekter Wettbewerb und Effizienz

2.4.2. Die Preise treiben die unsichtbare Hand an
2.4.3. Gerechtigkeit und Effizienz

2.5. Makroökonomie und ihre Entwicklung

2.5.1. Reales und nominales BIP. Preisindizes
2.5.2. Makroökonomische Fragen
2.5.3. Was das BIP nicht misst
2.5.4. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Das BIP, seine Messung und seine Grenzen

2.6. Analyse der Unterschiede im Lebensstandard zwischen den Ländern

2.6.1. Das Einkommen als Element der Messung
2.6.2. Die aggregierte Produktionsfunktion und die Produktivität
2.6.3. Technologie

2.7. Wirtschaftswachstum

2.7.1. Die Bedeutung des Wirtschaftswachstums
2.7.2. Die Quellen des Wirtschaftswachstums
2.7.3. Einführung in die Wachstumsrechnung
2.7.4. Wachstum, Ungleichheit und Armut

2.8. Kurzfristige Wirtschaftsanalyse

2.8.1. Konjunkturzyklen
2.8.2. Makroökonomisches Gleichgewicht und Zyklen
2.8.3. Multiplikatoren und kurz- und mittelfristiges Gleichgewicht

2.9. Stabilisierende Maßnahmen

2.9.1. Geldpolitik
2.9.2. Steuerpolitik

2.10. Makroökonomie und internationaler Handel

2.10.1. Die Vorteile des internationalen Handels
2.10.2. Buchführung über den internationalen Handel
2.10.3. Internationaler Handel und Wirtschaftswachstum

Modul 3. Ökonometrische Methoden in Wirtschaft und Finanzen

3.1. Einführung in die Verwendung von R

3.1.1. Die wichtigsten Befehle
3.1.2. Erforderliche Pakete

3.2. Einführung in die Ökonometrie

3.2.1. Wesen und Inhalt der Ökonometrie
3.2.2. Ökonomische Modellierung

3.3. Lineare Regression

3.3.1. Das allgemeine lineare Modell (GLM)
3.3.2. Modell-Annahmen
3.3.3. Gewöhnliche kleinste Quadrate (OLS) Schätzung
3.3.4. Inferenz und Vorhersage im GLM
3.3.5. Kontraste bei strukturellen Veränderungen
3.3.6. Multikollinearität und Messfehler

3.4. Modelle mit Querschnittsdaten

3.4.1. Ursachen der Heteroskedastizität
3.4.2. Heteroskedastizitätskontraste
3.4.3. Der verallgemeinerte Schätzer der kleinsten Quadrate
3.4.4. Der praktikable gewichtete Kleinste-Quadrate-Schätzer

3.5. Modelle mit Zeitreihendaten

3.5.1. Magische „Potagia" oder unechte Regressionen
3.5.2. Stationarität und Einheitswurzeln
3.5.3. Nichtstationarität und Kointegration
3.5.4. Kointegration und Fehlerkorrekturmechanismen (ECMs)
3.5.5. Regressionsmodelle mit stationären Zeitreihen: Autokorrelation
3.5.6. Der verallgemeinerte Kleinste-Quadrate-Schätzer (GLS)
3.5.7. Vorlaufende Indikatoren: Granger-Kausalität und zeitgleiche Korrelation

3.6. Dynamische stationäre Modelle

3.6.1. Dynamische stationäre Modelle

3.6.1.1. ARIMA
3.6.1.2. ARIMAX

3.6.2. Schätzung von ARIMA-Modellen
3.6.3. Diagnose von ARIMA-Modellen

3.7. Endogenität, instrumentelle Variablen und MC2E

3.7.1. Was ist das Problem der Endogenität und welche Probleme verursacht sie?
3.7.2. Ursprünge der Endogenität

3.7.2.1. Auslassung einer relevanten Variable (weil sie nicht beobachtbar ist), die mit einer anderen erklärenden Variable korreliert ist
3.7.2.2. Messfehler
3.7.2.3. Regressionsmodell mit Verzögerungen und Autokorrelation der Fehler

3.7.3. Instrumentelle Variablen und zweistufiger Schätzer der kleinsten Quadrate (MC2E)
3.7.4. Endogenitätstests und Überschätzungsrestriktionen

3.8. Regressionsmodelle mit Paneldaten

3.8.1. Spezifikation von Paneldatenmodellen
3.8.2. Schätzung von Modellen mit festen Effekten
3.8.3. Schätzung von Modellen mit zufälligen Effekten
3.8.4. System von scheinbar unverbundenen Gleichungen

3.9. Räumliche ökonometrische Modelle

3.9.1. Einführung in die Statistik und Maße des räumlichen Zusammenhangs
3.9.2. Die Konstruktion der Distanzmatrix für die Messung räumlicher Abhängigkeiten
3.9.3. Spezifikationen des räumlich abhängigen Modells

3.9.3.1. Fehlermodell mit räumlichen Verzögerungen
3.9.3.2. Modell mit räumlich autoregressiven Fehlern

3.9.4. Gewöhnliche Kleinste-Quadrate-Probleme für die Schätzung von räumlich verzögerten Modellen und der zweistufige Kleinste-Quadrate-Schätzer

3.10. Quantile Regressionsmodelle

3.10.1. Regression auf Mittelwerte und Quantilsregression
3.10.2. Schätzung der Interquantilregression
3.10.3. Grafische Darstellung der Lösung

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